a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

thesis
abstract

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق روشی برای پیش بینی تعداد تصادفات ارائه می گردد.روش تحقیق کتابخانه ای و با استفاده از داده های مربوط به بیمه شخص ثالث شرکت بیمه سامان می باشد. در این تحقیق تلاش شده است از کلیه اطلاعات و داده های مربوط به بیمه شخص ثالث در شرکت بیمه سامان استفاده شود و سه متغیر سن و جنس بیمه گزار و قدرت ماشین وی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق نرم افزار آماری sas مورد استفاده قرار گرفته است.در این تحقیق حق بیمه های باورمندی برای مدلهای پواسون با داده های گزارش نشده در داده های طولی محاسبه می شود. همچنین روشی برا ی سیستم پاداش استفاده می شود. پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی موارد زیر مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گیرد: • از آنجا که داده های سال اول قابلیت اعتماد بالایی ندارند، پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی داده های سال اول در محاسبات گنجانده نشود. • در این تحقیق ما فقط به بررسی تعداد تصادفات پرداختیم در صورتی که شدت خسارت از نظر شرکت های بیمه از اهمیت بالاتری برخوردار است، بنابراین پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی شدت خسارت مورد بررسی قرار گیرد. • توابع ضرر مختلفی برای محاسبه حق بیمه وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد از توابع ضرر مختلف مثل تابع ضرر تعادل وزنی (wblf) برای این مدل ها امتحان شود. • ما در این تحقیق فقط به بیمه شخص ثالث پرداختیم و پیشنهاد می گردد این تحقیق برای انواع دیگر بیمه نامه ها هم بررسی گردد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

Hurdle, Inflated Poisson and Inflated Negative Binomial Regression Models ‎ for Analysis of Count Data with Extra Zeros

In this paper‎, ‎we ‎propose ‎Hurdle regression models for analysing count responses with extra zeros‎. A method of estimating maximum likelihood is used to estimate model parameters. The application of the proposed model is presented in insurance dataset‎. In this example‎, there are many numbers of claims equal to zero is considered that clarify the application of the model with a zero-inflat...

full text

Bayesian Inference for Zero-inflated Poisson Regression Models

Count data with excess zeros are common in social science research and can be considered as a special case of mixture structured data. We exploit the flexibility of the Bayesian analytic approach to model the mixture data structure inherent in zero-inflated count data by using the zero-inflated Poisson (ZIP) model. We discuss the importance of modelling excess-zero count data in social sciences...

full text

Zero-Inflated Poisson Factorization for Recommendation Systems

A recommendation system confronts two opposing problems. In order to be practical, recommendations systems need to be quick, efficient, and scale well in both computational complexity and memory cost [7, 23]. This is frequently achieved by reducing the dimensionality of the data [7]. For example, suppose we have N users, M items, and a review matrix R ∈ RN×M consisting of positive integer ratin...

full text

Adjusting for covariates in zero-inflated gamma and zero-inflated log-normal models for semicontinuous data

Semicontinuous data consist of a combination of a point-mass at zero and a positive skewed distribution. This type of non-negative data distribution is found in data from many fields, but presents unique challenges for analysis. Specifically, these data cannot be analyzed using positive distributions, but distributions that are unbounded are also likely a poor fit. Two-part models incorporate b...

full text

Zero-Inflated Poisson and Zero-Inflated Negative Binomial Models Using the COUNTREG Procedure

Real-life count data are frequently characterized by overdispersion and excess zeros. Zero-inflated count models provide a parsimonious yet powerful way to model this type of situation. Such models assume that the data are a mixture of two separate data generation processes: one generates only zeros, and the other is either a Poisson or a negative binomial data-generating process. The result of...

full text

a benchmarking approach to optimal asset allocation for insurers and pension funds

uncertainty in the financial market will be driven by underlying brownian motions, while the assets are assumed to be general stochastic processes adapted to the filtration of the brownian motions. the goal of this study is to calculate the accumulated wealth in order to optimize the expected terminal value using a suitable utility function. this thesis introduced the lim-wong’s benchmark fun...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023